VisualStudioを使っていれば、必要なヘッダファイルのinclude文を消すを以下のように赤いナミナミ線が表示され、コンパイルエラーになります。
![error.png](./download/file.php?id=2243&sid=53e4d8a7eeafa37ad3cceeda4525ced3)
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消してもそうならないのであれば不要なincludeです。
ヘッダファイルを追っていけばわかりますが、DxLib.hのさらに中の、DxDataTypeWin.hでwindows.hがincludeされているようです。
特別な理解が必要な時以外は不要ですが、DXライブラリはオープンソースなので、
中身を詳しく知りたいときはソースコードを落としてきて中身を見ることもできますよ。