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ダウンロードした後DXライブラリをどこに置けばいいかわからないです
DxLib_d.libもどこに置けばわかりません。

初心者過ぎてすいません・・・

どこからダウンロードしたものですか？
本家ですか？

どっちにしても、アクセス制限がないところならどこでも大丈夫。デスクトップでも、c:\でも。
>DxLib_d.libもどこに置けばわかりません。
これだけ？ってのが、よくわかりませんが、他のと一緒にフォルダにまとめて入れててください。
ところで、RPG講座ってのは、どこのサイトですか？

本家のものです。
EASY_RPG08

sourceの中にライブラリフォルダ挿入
→DxLib.h/DxDirectX.hが見つからない

DxLib.h/DxDirectX.hだけをフォルダから出す
→DxLib_d.libだけ見つからない

DxLib_d.libだけをフォルダから出す
→DxLib_d.libだけが見つからない

すべてフォルダから出す
→DxLib_d.libだけ見つからない

softyaさんが公開されてるものですよね？

私のヤツですね。
DXライブラリは本家のものをインストールしてもらうのが一番簡確実です。

「ＤＸライブラリ置き場　ダウンロードページ」
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/dxdload.html
「ＤＸライブラリ置き場　使い方説明」
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/dxuse.html
ダウンロードしてもらって、設定もらえば問題なく動作するはずです。

[追記]
勉強のためであるなら、いきなりEASY_RPG08では無くEASYRPG00から始めて打ち込んでいただくのが一番だと思います。

それと、ゲームプログラミングの館も一通り勉強していただくとより理解が進むと思います。
「新・C言語 ～ゲームプログラミングの館～ [DXライブラリ]」
http://dixq.net/g/