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僕はVisualC++ 2005 Expressを使っているのですが、#include "DxLib.h"だけが必ずエラーが起きます。ここ以外のエラーは無いのに……
何故ですか？教えてください。

エラーの内容が書かれていないので，予想の範疇でしかないのですが……。

DxLib.hが
・#includeが書かれているファイルと同じディレクトリ
・clの/Iオプションで指定されているディレクトリ
・INCLUDE環境変数で指定されているディレクトリ
のどこにも存在しないのではないでしょうか。
# 1番目以外はプロジェクトオプションとIDEオプションで変更可能。


「エラーが起きます」ではなく，「～～～というエラーが起きます」という風に書くと，原因を把握した上での回答がつくかもしれません。
ベストはエラーメッセージのコピペです。
# 「エラーが起きます」としかないのは何も書いていないのと同じです。