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exeファイルをMicrosoft Visual C++で作成したいのですがどうやればいいのですか？
教えて下さい！

F7を押す。

プロジェクトはダウンロードされています？
もしそうであればコンパイル環境は全て整っているので、コンパイルするだけで作れますよ。
後は、コンパイルの設定によってDebugフォルダかReleaseフォルダのどちらかにexeが生成されているはずです。