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ＶｉｓｕａｌＣ＋＋ ２００８ Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｅｄｉｔｉｏｎ を使用した場合のＤＸライブラリの使い方
の

#include <DxLib.h>

// プログラムは WinMain から始まります
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
						LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
	if( DxLib_Init() == -1 )		// ＤＸライブラリ初期化処理
	{
		return -1 ;			// エラーが起きたら直ちに終了
	}

	DrawPixel( 320 , 240 , 0xffff ) ;	// 点を打つ

	WaitKey() ;				// キー入力待ち

	DxLib_End() ;				// ＤＸライブラリ使用の終了処理

	return 0 ;				// ソフトの終了 
}

実行するとfatal error C1083: include ファイルを開けません。'DxLib.h': No such file or directory
となるんですが何が原因でしょうか？手順通りにできてると思います。

インクルード前処理指令
ヘッダ名を指定するときに「ダブルクォート（"dxlib.h"）」を使ってみてください。

んん～これだと手順通りにできてないかもしれないですね＾＾；
設定してからフォルダDxlib.hがあるフォルダを移動していませんか？
もう一度設定しなおしてみてください。

#includeでは、「山括弧（っていうのかな）（<...>）」を使うと、パスの通ったディレクトリからヘッダを検索します。
対して、「二重引用符（"..."）」を使うと、ソースファイルのカレントディレクトリを検索し、見つからないようなら、パスの通ったディレクトリから検索します（だったような）。

なので、前者を使いたいのなら、dxlib.h（やその他のファイル）を、パスの通った（コンパイラ構成の一部の）ディレクトリに移しましょう。
後者は、毎回ソースと同じディレクトリにヘッダやライブラリをコピーしてくるといいよっ

" "を使ってみましたが同じ結果なので手順がおかしいのかもしれません。
もう一度やり直してみます。