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龍神録の館「まずは実行してみよう」にあるプログラムの骨格をコピペしてmain.cppに貼り付けて、Visual stadioC＋＋でビルドしたが「incudeファイルを開けません」エラーになって出来なかった。
コピペの仕方が間違っているのでしょうか？

DXライブラリの設定ができてないからだと思います。

DXライブラリの公式サイト通りに[追加のインクルードディレクトリ]のファイルパスを設定しましたか？

これは既知の問題で過去ログで何度も説明しています。
http://dixq.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=19399などを
参考にしてください。
VisualStudio 2017 とか 2015 の場合が多いですよね。