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VC++を使った時の分割コンパイルは、どのようにやればよろしいのでしょうか？
ただいつものようにビルドでやればよいのでしょうか？


あと、そもそも分割コンパイルについてしっかりと理解できてないかもしれませんので少し解説も入れてもらえるとうれしいです。

他のファイルで変数や関数宣言したものを使うにはextern宣言しないといけません。
また共通の定義を使う時は同じヘッダファイルを呼ぶ必要があります。
ググれば色々解説は出てくると思います。

詳しくはシューティングゲームの館や龍神録プログラミングの館に書いてあります。
龍神録の方ははしおって書いてありますし、書き方が少しややこしいので、

http://dixq.net/s/

まずは５章の辺り参考にされてはどうでしょう。