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VisualStudio Express 2012 for Windows Desktopをインストールし
VisualC++用 ＤＸライブラリをインストールして書いてるとおりに設定したのですが

1 IntelliSense: ソース ファイルを開けません "DxLib.h" f:\DxLib_VC\test\Source.cpp 1 1 test

というエラーが出てきます。
C言語を始めたはかりでよくわかっていません。
これは何を間違えてこうなったのかも分からないので教えていただけないでしょうか。

初心者の多くがやるべき事を見落とすので、ページを印刷してマーカーで色を引きながら見落としがないか確認するとか、ページのテキストをメモ帳にコピペして、一行ずつ確認してマークをしていくとか。工夫されると良いと思います。
エラーからするとＤＸライブラリのインクルードの設定をミスしているようです。