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VC++での自動保存処理について

ブラウザ（IE）にurl(.aspx)を入力するとボタンが表示されるサイトがあり、そのボタンを押すと『url から file.zip を開くか、または保存しますか？』というメニューが開きます。
このurlを指定しただけで指定したフォルダー(例：d:\download)にファイル（file.zip）をダウンロードするにはどうしたらいいのでしょうか？

DownloadFile(L"http://url.aspx", L"file.zip");
ではダウンロードできませんでした。

そのzipファイルへのURLが分からないとどうしようもないです。