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PICKIT3デバッグエクスプレスをMPLABXで試してます。LESSONのファイルを見つけたのですが拡張子がc,hの他にcof,hex,map,mcp,mcs,mcw,oのものがあります。
使い方イメージのようなものを教えて下さい。
またMPLABXのfile枠のツリーのHeader,Important,Linker,Source,Library,Loadablesについても教えてください。
ユーザーガイド等を見ながらlseesson1，2はできたのですが（"..unknown udata","recipe for target...failed"）でエラーが出るようになってしまいました。
・udata filenameて続けなきゃいけないの？
・コンパイル後のファイル（hex?)のこと？できてる形跡無いんですけど。
素人ですのでおねがいします。

みなさん、PICのMPLABXに詳しいわけではないので、詳細の回答は難しかと思います。
勘ですが回答しますね。詳しくはMPLABXのマニュアルを見ていただくしか無いかと思います。
PICのMPLABXでは常識かもしれないですが、他のＣ言語環境では一般的ではない部分が多いです。
【補足】ちゃんと日本語化したマニュアルが配布されているのでお読み下さい。　
http://ww1.microchip.com/downloads/jp/D ... 27A_JP.pdf

cof　たぶんコンパイルしたobjファイル
hex　実行ファイルのhex形式
map リンク結果のマップファイル
mcp,mcs,mcw 詳しくないので分かりません。

Header　ヘッダ・ファイル
Important　重要？　何かは不明
Linker 不明です。
Source　ソースファイル
Library　ライブラリ
Loadables　不明です。

> （"..unknown udata","recipe for target...failed"）でエラーが出るようになってしまいました。
このエラーも良く分かりません。

> ・udata filenameて続けなきゃいけないの？
良く分かりません。

> ・コンパイル後のファイル（hex?)のこと？できてる形跡無いんですけど。
エラーが出ているなら出来ないと思います。