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シューティングゲームの館でソースを一括ダウンロードしたのですがそのあとどうしたらいいのでしょう・・・

どうしたらいいのでしょうということですが、何をしたいのでしょう？

今どの辺までお読みになりました？
１章、２章と読んで行けば何をすればいいかおわかりになるかと思います。

とりあえずある章の実行結果だけみたければ自分の見たい章のフォルダにあるslnファイルを開いて実行して下さい。
コードを確認したい時はそこから確認して下さい。
作り方を勉強したければ章を読んで行って下さい。