ご返信ありがとうございます。
クラス名を迷っていて、あとでいい名前が思いついたらファイル名を変更すれば
.cppにおいても、

FILE_NAME::funcA()
{
}
FILE_NAME::funcB()
{
}
...

のFILE_NAMEもhogeに自動で置き換わったらちょっと便利かなと思ったのですが・・・

VisualStudioのC++において、ファイル名から拡張子(.cppや.hpp)を
除いたものをクラス名に設定することは可能でしょうか。
プリプロセッサ命令を使えばできるのでしょうか?

例えばhoge.hにおいて

class FILE_NAME
{

}

とすると

class hoge
{

}

と置き換えてくれるようなものです。
拡張子は取り除いてほしいです。

可能なのであれば具体的なコードを掲示していただけると助かります。