と思ったらできました。

char szURL[256];
char szFile[256];
char szChara[256] = "%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5";

と宣言、定義してから
sprintf_s( szURL, "https://www.tundora/...%s", szChara );
Download( szURL, szFile );
でいけました。

Javaと仲良くしようと思います。
ありがとうございました。

とりあえず、
[Visual Studio のソースコードを UTF-8 にする]

https://qiita.com/KTA552/items/00358eeec6a3b2afb138
VisualStudio のデフォルトエンコードを UTF-8 にする方法 - Qiita(ja)


http://tech.hikware.com/article/20171020a.html
Visual Studio で UTF-8 で C++ を書いたら心が折れそうになった件 - Hikware.Tech(ja)


[Visual Studio で、UTF-8 を使う]

https://nekko1119.hatenablog.com/entry/2017/01/02/054629
Visual C++ における文字コード変換 - C++ と色々(ja)


https://qiita.com/tats-u/items/ef149aee6b69407db79b
Windows でも C++ で UTF-8 で読み書きしたい、他 OS と同じビルドシステムを使いたい - Qiita(ja)


https://theolizer.com/cpp-school1/cpp-school1-18/
実践 C++ 入門講座第 18 回目 文字コードと Visual C++ の悩み | Theolizer(ja)

自作関数とのことなので、通信のログを取るなどしてデバッグをするのがいいと思います。

お世話になります。
タイトル通り、https://の日本語の部分がUTF8になっていてて
自作関数 Download( szURL, szFile );
で、ダウンロードができません。
英語の場合はうまくいくのですが、日本語の場合、UTF8に変換されてうまくいきません。
どうすればいいのでしょうか？

例えば
https://tsundora.com/page/2?s=マシュ
は
https://tsundora.com/page/2?s=%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5
に変換されて
ページ1,2,3,4,5からダウンロードしようとしてもうまくいきません。
https://tsundora.com/page/1?s=%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5 -> 文字化けの結果が返ってくる
https://tsundora.com/page/2?s=%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5 -> 失敗
https://tsundora.com/page/3?s=%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5 -> 失敗
https://tsundora.com/page/4?s=%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5 -> 失敗
https://tsundora.com/page/5?s=%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5 -> 失敗