Windows SDK は基本的に互換性があるので、最新のものを入れておけば問題ないです。
オフトピック
まれに不具合のあるバージョンもあったりするのですが、現在のものに致命的なバグがあるという話は聞いていません。
Windows 10 SKD (10.0.18362.0) が最新なので、これをダウンロードすればいいです。
ただし、過去に作られたプロジェクトでは古い Windows SDK バージョンを指定しているものもあるので、その点は注意しなければなりません。
DX ライブラリのサンプルプロジェクトで、Windows SDK バージョンが古い場合は、プロジェクトのプロパティで Windows SDK バージョンを適切なものにすればいいです。