あたっしゅさん
返信ありがとうございます。
コードを見やすくして頂きありがとうございます。

頂いた意見参考にさせてもらいます。

みけCATさん
返信ありがとうございます。
次投稿する際に参考にさせてもらいます。

gameの初期値はTITLEにしてあります。

頂いた意見参考にさせてもらいます。

#include <Windows.h>

//キャラクター
struct CHARA
{
    int x,y;//表示座標
    int cntx, cnty; //フラグ
    bool flg; //フラグ
};

enum GAME
{
    TITLE, //0:タイトル画面
    PLAY, //1:ゲーム中
    OVER, //2:ゲームオーバー
    CLEAR //3:ゲームクリア
};



//スレッド関数
DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID vdParam)
{
//変数宣言のコピー先
    GameWindow* gameWnd; //ゲームウィンドウ構造体
    DWORD frame = 0; //フレーム数
    DWORD beforeTime; //前の時間
   ・・・・・

    CHARA player; //プレイヤー
    ・・・・・

    //渡された値（ゲームウィンドウ構造体）を取得
    gameWnd = (GameWindow*)vdParam;
    //メモリDCの作成
    hMemDC = CreateCompatibleDC(NULL); //Compatible 互換性
    //時間の取得
    beforeTime = timeGetTime();
    while (1)
    {
        switch (game)
        {
        case TITLE: //タイトル画面
            if (GetAsyncKeyState(VK_LBUTTON) & 0x1)
            {
                game = PLAY; //ゲーム中へ
                //=== 初期化 ==//
                //プレイヤー
                player.x = WND_W / 5;
                player.y = WND_H / 2;
                player.flg = false;
                player.cntx = 0;
                player.cnty = 0;
            }
            break;
        case PLAY: //ゲーム中
            if (GetAsyncKeyState('W') & 0x8000)
            {
                player.y -= 5;　　<---エラーの出る位置
            }
            if (GetAsyncKeyState('S') & 0x8000)
            {
                player.y += 5;
            }
            if (GetAsyncKeyState('D') & 0x8000)
            {
                player.x += 5;
            }
            if (GetAsyncKeyState('A') & 0x8000)
            {
                player.x -= 5;
            }
           ・・・・・・
            break;
    ・・・・・・

    }
}

[code]
#include <Windows.h>

//キャラクター
struct CHARA
{
int x,y;//表示座標
int cntx, cnty; //フラグ
bool flg; //フラグ
};

enum GAME
{
TITLE, //0:タイトル画面
PLAY, //1:ゲーム中
OVER, //2:ゲームオーバー
CLEAR //3:ゲームクリア
};



//スレッド関数
DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID vdParam)
{
//変数宣言のコピー先
GameWindow* gameWnd; //ゲームウィンドウ構造体
DWORD frame = 0; //フレーム数
DWORD beforeTime; //前の時間
・・・・・

CHARA player; //プレイヤー
・・・・・

//渡された値（ゲームウィンドウ構造体）を取得
gameWnd = (GameWindow*)vdParam;
//メモリDCの作成
hMemDC = CreateCompatibleDC(NULL); //Compatible 互換性
//時間の取得
beforeTime = timeGetTime();
while (1)
{
switch (game)
{
case TITLE: //タイトル画面
if (GetAsyncKeyState(VK_LBUTTON) & 0x1)
{
game = PLAY; //ゲーム中へ
//=== 初期化 ==//
//プレイヤー
player.x = WND_W / 5;
player.y = WND_H / 2;
player.flg = false;
player.cntx = 0;
player.cnty = 0;
}
break;
case PLAY: //ゲーム中
if (GetAsyncKeyState('W') & 0x8000)
{
player.y -= 5;　　<---エラーの出る位置
}
if (GetAsyncKeyState('S') & 0x8000)
{
player.y += 5;
}
if (GetAsyncKeyState('D') & 0x8000)
{
player.x += 5;
}
if (GetAsyncKeyState('A') & 0x8000)
{
player.x -= 5;
}
・・・・・・
break;
・・・・・・

}
}
[/code]
変数 player は、case TITLE の中で初期化している、とおっしゃられるかもしれませんが、
コンパイラには、変数 game が TITLE になってから、PLAY になる、ということがわからないです。
CHARA player; を宣言した直後で、一旦、仮の初期化をしてください。

ソースコードを提示する際は、BBCodeが有効な(無効にしない)状態で、
[url=https://dixq.net/forum/rules#board-rule-3]BBCodeのcodeタグの開始タグと終了タグの組(開始タグが先)で囲んでいただける[/url]と、
見やすくてありがたいです。

[quote=Hyoka post_id=155180 time=1602434155 user_id=2998]
どのようにすれば、エラーがでずにこのよう形で実行できるのでしょうか？
[/quote]
ThreadFunc関数だけを見た時にgameの初期値がわからないため、
初期値によってはplayerが初期化されずに使用されることがある、というメッセージですね。
ループの前にplayerを適当な値で初期化するようにするといいでしょう。

現在、visual studio2019でシューティングをつくっているのですが、下のプログラムでは

エラー　C４７００　初期化されていないローカル変数’player’が使用されます

と出てしまいます。
どのようにすれば、エラーがでずにこのよう形で実行できるのでしょうか？

このプログラムは情報として必要だと思うところを記述し
他は(　・・・　)を使って省略を表しています

#include <Windows.h>

//キャラクター
struct CHARA
{
int x,y;//表示座標
int cntx, cnty; //フラグ
bool flg; //フラグ
};

enum GAME
{
TITLE, //0:タイトル画面
PLAY, //1:ゲーム中
OVER, //2:ゲームオーバー
CLEAR //3:ゲームクリア
};



//スレッド関数
DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID vdParam)
{
//変数宣言のコピー先
GameWindow* gameWnd; //ゲームウィンドウ構造体
DWORD frame = 0; //フレーム数
DWORD beforeTime; //前の時間
・・・・・

CHARA player; //プレイヤー
　　　　・・・・・

//渡された値（ゲームウィンドウ構造体）を取得
gameWnd = (GameWindow*)vdParam;
//メモリDCの作成
hMemDC = CreateCompatibleDC(NULL); //Compatible 互換性
//時間の取得
beforeTime = timeGetTime();
while (1)
{
switch (game)
{
case TITLE: //タイトル画面
if (GetAsyncKeyState(VK_LBUTTON) & 0x1)
{
game = PLAY; //ゲーム中へ
//=== 初期化 ==//
//プレイヤー
player.x = WND_W / 5;
player.y = WND_H / 2;
player.flg = false;
player.cntx = 0;
player.cnty = 0;
}
break;
case PLAY: //ゲーム中
if (GetAsyncKeyState('W') & 0x8000)
{
player.y -= 5;　　<---エラーの出る位置
}
if (GetAsyncKeyState('S') & 0x8000)
{
player.y += 5;
}
if (GetAsyncKeyState('D') & 0x8000)
{
player.x += 5;
}
if (GetAsyncKeyState('A') & 0x8000)
{
player.x -= 5;
}

・・・・・・
break;
　　　　　　　・・・・・・

}
}