パパっと触ってみて、SlimDX主体よりもXNAのほうが扱いやすい感じだったので、入力のみSlimDXで、そのほかをXNAというようにしてやっていこうと思います。
まぁ、問題が出たらおとなしくSlimDX主体にして、それでも厳しそうならC++とDXライブラリに戻ろうと思います。

で、とりあえずの動作ということで、まずはXNAにSlimDXのDirectInputを乗せてうまく動くかどうかをテスト。
といっても、SlimDXのSampleInputの処理をほぼコピー＆ペーストしただけですけどね。

結果、動きました。
動いたのはいいんですけど、SetCooperativeLevelメソッドの引数がどうにもできそうになかったので削っちゃったんですよね。
大丈夫…ではないよなぁ＾＾；

あ、今更ですが Dxlib に C# があったような

あっ忘れてました。C#版がありましたね。
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/dxdload.html

＞にゃおきゃっとさん、softya(ソフト屋)さん

ＤＸライブラリにＣ＃版があるのは知っています。
しかし、
一部の機能が制限されるのはなんだかなぁ、というのが１つ。（ある程度のものは使えないことはないそうなのですが…）
それと、ずっとＤＸライブラリでやってきたので、ちょっとだけ別のものにも手を出してみたい、というのが１つ。

この２つの理由でＤＸライブラリは選択肢から除外しています。