コンパイラを持ってない人はこの機会にぜひ「Visual C++ 2005 Express Edition 日本語版」を導入しましょう!
これはマイクロソフト製のコンパイラで、とても高機能です。
これは無料版ですが、最初の使用範囲では製品版と変わりません。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/visualc/
こちらからダウンロードしてインストールしてください。
ただ無料版のコンパイラでは、製品版と少し設定が異なります。
こちらから
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/dxuse.html
設定方法を確認してください。